TRES NOVEDADES DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE CRC PRESS

ERRORS, BLUNDERS, AND LIES

How to Tell the Difference

David Salsburg (Yale University, New Haven, CT, USA)                                                   

Boca Raton, FL, USA. CRC PRESS. ISBN: 9781498795784. 154 págs. Abril de 2017. Encuadernado                                                                         

PVP EUR 27,00 (4% IVA incluido)      

Les ofrecemos un nuevo volumen de la serie ASA-CRC SERIES ON STATISTICAL REASONING IN SCIENCE AND SOCIETY. Podemos enviarles más información sobre otros volúmenes, si así lo desean.

Vivimos en un mundo que no está “bien”. El principio central de la investigación estadística es que Observación = Verdad + Error porque incluso las investigaciones científicas más cuidadas siempre han estado atascadas por la incertidumbre. Este libro abre una puerta al asombroso uso de los métodos estadísticos al observar ejemplos históricos de errores y mentiras en áreas tan diversas como la arqueología , derecho, economía, medicina, psicología, sociología, estudios bíblicos, historia y espionaje. Al hacerlo, muestra cómo, tras una investigación estadística más cercana, los errores conducen a menudo a información útil. Y cómo se han utilizado los métodos estadísticos para descubrir datos falsificados.

Extracto del índice

Section One

-Foreword

-The Transit of Venus

Section Two: : Errors

-Probability versus Likelihood

-The Central Limit Conjecture

-Measuring Disease

-Other Uses of Linear Models

-When Multi-Linear Regression is not Adequate

-Correlation versus Causation

-Regression and Big Data

Section Three: Blunders

-Contaminated Distributions

-The Princeton Robustness Study

-When the Blunder is What You Want

-Parsing “Blunders”

Section Four: Lies

-The Reigns of Kings

-Searching for the “Real” Davy Crockett

-Detecting Falsified Counts

-Uncovering Secrets

-Errors, Blunders, or Curbstoning?

-Glossary

 

MONTE-CARLO METHODS AND STOCHASTIC PROCESSES

From Linear to Non-Linear.                                                                                                    

Emmanuel Gobet (Ecole Polytechnique, Palaiseau, Francia)

Boca Raton, FL, USA. CRC PRESS. ISBN: 9781498746229. 310 págs. Septiembre de 2016. Encuadernado

PVP EUR 61,00 (4% IVA incluido)      

El libro se centra en la simulación de procesos estocásticos en tiempo continuo y su vinculación con las ecuaciones diferenciales parciales (PDEs). Abarca problemas lineales y no lineales en biología, finanzas, geofísica, mecánica, química y otras áreas de aplicación. El texto también desarrolla a fondo el problema de la integración numérica y el cálculo de la expectativa por el método de Monte-Carlo.

 

Extracto del índice:

-Introduction: brief overview of Monte-Carlo methods

TOOLBOX FOR STOCHASTIC SIMULATION

-Generating random variables

-Convergences and error estimates

-Variance reduction

SIMULATION OF LINEAR PROCESS

-Stochastic differential equations and Feynman-Kac formulas

-Euler scheme for stochastic differential equations

-Statistical error in the simulation of stochastic differential equations

SIMULATION OF NONLINEAR PROCESS

-Backward stochastic differential equations

-Simulation by empirical regression

-Interacting particles and non-linear equations in the McKean sense

-Appendix: Reminders and complementary results

-Index

 

QUADRATIC PROGRAMMING WITH COMPUTER PROGRAMS

Michael J. Best (University of Waterloo, Ontario, Canadá)                                                                                         

Boca Raton, FL, USA. CRC PRESS. ISBN: 9781498735759. 386 págs. Marzo de 2017. Encuadernado                                                                       

PVP EUR 79,00 (4% IVA incluido)

Les ofrecemos un nuevo volumen de la serie ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS. Podemos enviarles más información sobre otros volúmenes, si así lo desean.

La programación cuadrática es una técnica matemática que permite optimizar una función cuadrática en varias variables. Es una herramienta matemática clave en la optimización de portfolio y la plasticidad estructural. Esto es útil en la ingeniería civil, así como en la estadística.

 

Extracto del índice:

-Geometrical Examples

-Portfolio Opimization

-QP Subject to Linear Equality Constraints

-Quadratic Programming

-QP Solution Algorithms

-A Dual QP Algorithm

-General QP and Parametric QP Algorithms

-Simplex Method for QP and PQP

-Nonconvex Quadratic Programming

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