STOCHASTIC FINANCE – 4th Edition

An Introduction in Discrete Time

Hans Föllmer (Humboldt-Universität zu Berlin, Alemania) y Alexander Schied (Univeristät Mannheim, Alemania)

Berlín, Alemania. De GRUYTER. ISBN: 9783110463446. XII, 596 págs.  Julio de 2016. Rústica.

PVP EUR 58,00 (4% IVA incluido)

Ya en su cuarta edición, este texto básico para las matemáticas financieras, trata de ser la guía para los estudiantes de grado de matemáticas y para los investigadores académicos que se encuentren con finanzas estocásticas y no sean expertos en la materia.

Con múltiples ejemplos y ejercicios, es más práctico que teórico y se puede convertir, como las ediciones anteriores, en un libro de consulta casi diaria.

 

 

Como en todos los títulos de DE GRUYTER, podemos ofrecer los diferentes formatos:

Rústica. ISBN. 9783110463446. EUR 58,00 (4% IVA incluido).

eBook. ISBN. 9783110463453. EUR 666,00 (21% IVA incluido). Es un libro de texto y el precio es por licencia de campus.

 

 

Extracto del índice:

Preface to the fourth edition

Preface to the third edition

Preface to the second edition

Preface to the first edition

Part I: Mathematical finance in one period

1 Arbitrage theoryÊ3

2 PreferencesÊ56

3 Optimality and equilibriumÊ134

4 Monetary measures of riskÊ194

Part II: Dynamic hedging

5 Dynamic arbitrage theoryÊ291

6 American contingent claimsÊ357

7 SuperhedgingÊ394

8 Eflcient hedgingÊ422

9 Hedging under constraintsÊ449

10 Minimizing the hedging errorÊ475

11 Dynamic risk measuresÊ506

AppendixÊ527

A.1 ConvexityÊ527

A.2 Absolutely continuous probability measuresÊ534

A.3 Quantile functionsÊ538

A.4 The Neyman–Pearson lemmaÊ550

A.5 The essential supremum of a family of random variablesÊ552

A.6 Spaces of measuresÊ554

A.7 Some functional analysisÊ564

Bibliographical notesÊ570

ReferencesÊ576

List of symbolsÊ587

IndexÊ588

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