DOS NOVEDADES DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA DE WALTER DE GRUYTER

NONLINEAR PROGRAMMING

An Introduction

Peter Zörnig (University of Brasilia, Brasil)

Berlín, Alemania. Walter de GRUYTER. ISBN. 9783110315271. Enero de 2014. X, 350 págs. Rústica.

 

PVP EUR 56,00 (4% IVA incluido)

 

Este libro ofrece una introducción a la programación no lineal. Trata con los conceptos teóricos y los métodos de resolución, comenzando con los procedimientos clásicos y llegando a los métodos más modernos y actuales

También incluye una bibliografía muy completa con algunas webs donde se puede seguir avanzando en los conceptos o en los problemas y con sus detalladas soluciones, haciendo este texto aún más adecuado.

Está escrito para estudiantes, como un libro de texto, pero también como obra de referencia básica, para alumnos de matemáticas aplicadas, ingeniería, economía y computación.

 

Extracto del índice:

1.        Introduction

-          Part I. Theoretical foundations

2.        Optimality conditions

3.        The convex optimization problem

4.        Karush-Kuhn-Tucker conditions and duality

-          Part II. Solution methods

5.        Iterative procedures and evaluation criteria

6.        Unidimensional minimization

7.        Unrestricted minimization

8.        Linearly constrained problems

9.        Quadratic problems

10.    The general problem

11.    Nondifferentiable and global optimization

-          Appendix: Solutions of exercises

-          References

-          Index

 

 

ASYMPTOTIC STATISTICS

With a view to stochastic processes

Reinhard Höpfner (Johannes Gutenberg University Mainz, Alemania)

Berlín, Alemania. Walter de GRUYTER. ISBN. 9783110250244. Enero de 2014. Xm 276 págs. Rústica.

 

PVP EUR 45,00 (4% IVA incluido)

 

En este libro de texto se puede encontrar una completa introducción para lectores que quieren iniciarse en la estadística de los procesos estocásticos.

Está dedicado a la teoría general de procesos estocásticos de experimentos estadísticos. Hay numerosos ejemplos que tratan con modelos distribuidos de forma independiente e idéntica con los procesos estocásticos.

El libro se puede leer de diversas formas, de acuerdo con las preferencias matemáticas del lector. Se puede uno centrar en la teoría estadística, y por lo tanto en los capítulos sobre los modelos de Gauss y los experimento cuadráticos (LAN, LAMN, LAW), o se puede preferir una introducción donde se apliquen unos determinados resultados estadísticos, concentrándose en los procesos de ratio, por ejemplo.

 

Extracto del índice:

1.        Score and information

2.        Minimum distance estimators

3.        Contiguity

4.        L2-differentiable statistical models

5.        Gaussian shift models

6.        Quatratic experiments and mixed normal experiments

7.        Local asymptotics of Type LAN, LAMN, LAQ

8.        Some stochastic process examples for local aymptotocs of type LAN, LAMN and LAQ

-          Appendix

-          Bibliography

-          Index

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